12.11.2021г.

Рынок акций выглядит слабо. Кто не верит посмотрите на дневной график индекса РТС. Гляньте трендовые индикаторы. Со стороны фундаментала и психологии тоже все в медвежью сторону. Очередное обострение геополитики на носу. Годовое (!) ралли росакций вернуло оценки на уровни выше доковидных, при этом перспективы реальной экономики тусклые и безнадежные. Нефть готовится вниз (см.СОТы, график брента и политическую возню вокруг высоких цен). Скоро конец года, а все чистильщики обуви мониторят положительную переоценку после покупки любого шлака. Так не бывает, поэтому рынок до НГ просто обязан попытаться нахлобучить мем-трейдеров, абонентов всяческих смартфонных приложений «Х-инвестиций» и др.неофитов.

Самая трудная задача – выбрать время. Даже направление не так важно, как момент открытия позиции. С этим всегда засада, это вам любой человек с опытом подтвердит. Но уж очень хочется, а значит можно? :). Не будем рисковать наотмашь, никаких фьючерсов и голых опционов, возьмем промежуточный вариант с ограничением потерь. А это, например, такая штука как опционный медвежий спред (см.литературу).

Резюме. Торговая идея: 12 ноября покупка медвежьего пут-спреда на индекс РТС, страйки 165 000 на 175 000, 1000 контрактов по рынку. P/L позы на экспирацию 7.3/2.6 млн.руб., 2.8 к 1.0, по-моему нормально, ГО – 4.15 млн.руб. Посмотрим, как пойдет?